基于加速遗传算法的组合证券投资决策

2002年第4卷第9期

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基于加速遗传算法的组合证券投资决策

1.东南大学经济理管学院，南京 210096

2.电子科技大学管理学院，成都 610054

资助项目：国家杰出青年科学基金资助项目（79725002）；信息产业部软科学资助项目（信产信科［2000］8号）收稿日期： 2002-01-15 修回日期： 2002-05-15 发布日期： 2002-09-20

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摘要

应用加速遗传算法解决组合证券投资决策问题，可以克服传统遗传算法的缺点：对搜索空间（优化变量空间）的大小变化适应能力差，计算量大，易出现早熟收敛，控制参数的设置技术无明确准则指导等，与已有结果相比，对协方差矩阵无正定性要求，目标函数可以推广到规模庞大，提高预测精度等优点。

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图1

图2

参考文献

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